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本文面向了解加密货币交易基础，希望利用 AI 进行技术分析的读者

1. 背景#

近期社区内合约交易讨论增多，展现出了潜在市场需求。考虑到大语言模型（LLM）在编程领域已超过一般程序员，所以我在 MyShell 平台开发了 AI 交易助手机器人 CoinGlass，验证 LLM 在交易领域的能力。

CoinGlass 名称源自提供全面合约交易指标的数据平台 coinglass.com 。使用时，需上传 CoinGlass 的截图供机器人分析。此外，该机器人也支持分析其他技术指标图表，如 Tradingview 或 交易所图表。

MyShell 是一个 Web3 AI 平台，允许用户创建、共享 AI 应用并从中获利。创作者无需编写代码，即可利用强大的 LLM 快速开发和发布 AI 应用。

该机器人被设定为加密货币衍生品交易专家。经过大量回测和迭代优化，它在多数情况下都表现出色。这是 8 月 4 日 SOL 还在 150 + 的时候的开空建议: https://app.myshell.ai/share/AjMbEj

注意：金融市场行情不可预测。虽然建议由 AI 提供，但用户应始终警惕风险。

2. 设计思路#

技术指标的有效性因情况而异。你需要深入理解指标的作用，并根据不同的交易策略进行选择。

顶级交易者通常专注于当下可控的因素和风险管理，而非预测难以把握的未来市场走向。

设计提示词（Prompt）时，我参考了多位交易员的经验，选择了几个加密货币交易常用指标。指标参数设置与最大加密货币交易所 Binance 的默认界面保持一致。

开发过程中遇到的主要问题：

• 同样图表只有微小差别，输出结果不一致
• 用不同语言回复，输出结果不一致
• 难以精确识别指标具体值，尤其是均线与价格的关系
• 无法准确解读异常指标的含义

经过多次迭代，最新版本采用思维链（CoT）技术，按以下步骤分析： 1. 读图 2. 识别指标特征 3. 分析方向 4. 寻找阻力支撑 5. 计算盈亏比 6. 判断交易可行性 7. 量化指标分数 8. 计算总分 9. 提供交易建议。

所有后续分析均基于第一步获取的指标数据，确保结果的一致性和可追溯性。

该机器人使用 Claude Sonnet 3.5 模型，温度参数设为 0，以确保相同输入产生一致的输出结果。

3. LLM 在技术分析中的优劣势#

在开发时我发现，使用 LLM 进行技术分析有以下值得关注的优劣势：

优势#

• 图像模式识别: LLM 在训练过程中接触了大量图像数据，因此在 K 线图等交易图表的模式识别方面表现出色
• 技术指标理解: 它们可以解释常见技术指标并提供见解
• 泛化能力: 能够解读各种图表和指标，回答多样化的问题，并支持多语言输出
• 易用性：使用和构建都像聊天一样简单

劣势#

• 需要指导: 有的技术指标你必须明确告诉它特定的隐藏信息，例如 CVD 和价格分歧时，有不同解读，但 LLM 往往无法发现潜在的信号
• 幻觉：若不采用思维链（CoT）方法逐步分析，可能产生不一致或错误的结果。使用不同语言输出时，有时会导致交易建议的不一致
• 自动化交易: 除非在本地做定制开发，否则无法接入实盘做自动化交易
• 回测困难：与传统量化交易相比，评估模型和提示词的效果更为复杂，通常需要进行大量手动测试

4. 使用指南#

图例展示了基本操作流程：打开 CoinGlass、截图、将图片和文字输入给机器人，然后发送。然而，实际使用中还有许多细节需要注意。

首先打开 CoinGlass https://www.coinglass.com/tv/Binance_BTCUSDT 并注册（注册后才能保存布局）。

4.1 设置图表#

建议除了合约的重要数据外，再加上不同类型的指标作为补充，以下是我的选择的指标（点击顶部菜单的 "CoinGlass - Indicator" 和 "Indicators" 可选择其他指标）：

• 主价格：基础类。选择 1D 4H 1H
• 均线 (MA)：趋势均线类。选择 7/25/99，和币安默认一致
• 成交量 (Volume)：基础类。默认币安 SMA 9
• 聚合现货累计成交量增量 (<CoinGlass>Aggregated Spot Cumulative Volume Delta)：成交量类，简称 CVD。行情一般是现货引领期货市场，所以选择现货的 CVD。不同币种要选择不同交易所，BTC 2024 年 7 月 26-27 日 的反弹，CoinBase 的 CVD 一直在降，Karken 的 CVD 一直在升，说明是 Karken 的现货买入带来了价格上涨。点击⚙️图表修改，我一般勾选 Binance + CoinBase。

• 持仓加权平均资金费率 (<CoinGlass>Funding Rates)：合约类。
• 多空持仓人数比 (<CoinGlass>Long/Short Ratio (Accounts))：合约类。也可以选择 Top Trader Ratio (Accounts)
• 持仓 (k 线)(<CoinGlass>Open Interest (Candles))：合约类。
• 随机相对强弱指数 (Stoch RSI)：振荡器类。默认设置 14 14 3 3，和币安一致。
• 币种爆仓 (<CoinGlass>Aggregated Liquidations)：合约类。
• ATR：趋势强度类，默认 14。
• 聚合合约订单薄深度差值 (<CoinGlass> Aggregated Spot Orderbook Liquidity Delta(±1%))：订单流类。开单时深度参考。

以上指标涵盖了基础指标，重要合约指标，均线类、成交量类、振荡器类、趋势强度类、订单流类各一个，能让 AI 对市场有全面的判断。

另外建议进行以下设置，点击右下角的⚙️：

• 打开 Symbol last price label，避免读不到最新值
• 关闭 Indicator value labels，减少截图中的文字，让 AI 更关注变化而不是数值

• 打开 High and low price labels 和 Price line：显示高低点，是重要压力和支撑位
• 关闭 Count down to bar close：减少不必要的干扰信息

设置完毕后，点击菜单栏的 "Save" 保存布局。

4.2 截图#

截图时需注意时间跨度不要过小或过大，右键 - Reset chart view 即可。

然后用页面的截图功能，或者截图工具手动截图。我通常使用 MacOS 的 Take better screenshots and GIFs 软件手动截图。

截图中应保证图片中的文字和线条清晰可读，如果发现机器人第一步读图的指标数字是错误的，就需要考虑截图是否足够清晰和简洁。其他语言界面也会导致识别错误。

以下是一张完整的截图参考。

4.3 与 LLM 互动#

访问 CoinGlass MyShell 机器人 https://app.myshell.ai/bot/rYbENf/1713925324 ，点击 "+" 添加截图，或者 Ctrl+V 粘贴截图，然后发送。

在与机器人互动时:

• 最小化无关信息：直接提供图表，避免添加不必要的文本，以防影响机器人判断
• 使用英文：为保持判断一致性，建议直接使用英文与机器人交互
• 清除记忆：分析不同币种前，建议点击 "Clear memory" 按钮清除之前的对话记录，避免机器人误解为多时间维度分析

• 多时间维度分析：连续对话，提供不同时间框架的图表，获取全面观点。
• 市场变化应对：市场出现明显变化时，提供最新图表和当前仓位信息，请求机器人更新建议。

4.4 建立头寸#

为了优化盈亏比，我采用以下策略：

1. 分析 1 天和 4 小时时间框架的图表。当两者趋势一致时，确定做多（LONG）或做空（SHORT）方向。
2. 在 1 小时图表上观察 Stochastic RSI 指标：
   • 做多条件：超卖（双线超过 80）
   • 做空条件：超买（双线小于 20）
   • 更稳健的入场信号：
     a) Stochastic RSI 快线穿过慢线
     b) Stochastic RSI 与价格出现背离
     观察下图，添加每日周期线后，该策略几乎每天都能发现超买或超卖的交易机会。
     
3. Stach RSI 达到目标，向机器人发送 1H 图表，加上文字 "find entry to LONG/SHORT"，它会告诉你入场点位，也可以直接发送图表，无需附加文字。
4. 手动下单并设置止盈止损

注意事项：

• 根据个人交易习惯调整策略
• 保持耐心，等待最佳入场机会
• 在确认大趋势正确的前提下，优化入场点以提高盈利潜力
• 单边大波动行情 1 H 给的止盈止损相对保守，可以用 4H 或者 1D 的

4.5 如何回测#

如果需要回测，图表上不能有最新值出现，有两种办法:

方法一#

1. 关闭所有指标的 Values in status line
   

2. 打开 Indicators value labels。
   

3. 保存布局。

4. 拖动图表，最后一根 k 线到想回测的时间。截图。

方法二#

1. 拖动图表，最后一根 k 线到想回测的时间。
2. 将鼠标移动到最后一根 K 线任意指标位置。 当出现垂直虚线时，显示的各指标值即为历史值。
3. 第三方工具截图。

多时间维度回测注意事项#

在进行多时间维度回测时，需要注意不同周期 K 线之间的时间对应关系。以下是具体的对应方式：

• 日线对应下一日 4 小时线的 20:00 和 1 小时线的 23:00。如果是北京时间 UTC+8，就是第二天 04:00 和 07:00。
• 4 小时线的 04:00 对应 1 小时线的 07:00
• 1 小时线的 09:00 对应 15 分钟线的 09:45

这种对应关系确保了回测过程中不同时间维度数据的正确同步，有助于获得更准确的回测结果。

5. 总结#

LLM 通过提供深入见解和趋势识别能力，有潜力增强交易策略和盈利。其用户友好的特性，使普通交易者也能够轻松使用。

未来会持续改进提示词设计并探索其他用例，可以进一步提高 AI 在交易中的效果。采用新兴模型如 Claude Opus 3.5 有望带来更好的结果。